抹茶iswian的博客

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2026-07-21因子选股未标签

| PB | 有一定选股能力，行业中性后显著提升（多空11.21%） |

540 字|3 分钟

2026-07-21因子选股未标签

用存货同比增长率（x轴）和单季营收同比增长率（y轴）构建极坐标系，极角映射为库存周期因子得分。

624 字|3 分钟

2026-07-21择时未标签

将阻力位与支撑位视为随机变量，通过比较两者的强度（方差的倒数）来判定市场方向：

938 字|5 分钟

2026-07-21投资组合未标签

来源：Yin, Perchet & Soup (2021), Quantitative Finance，BNP Paribas Asset Management

576 字|3 分钟

2026-07-21衍生品-期权未标签

这篇论文把 BS implied volatility 的反解，从'对 volatility 做数值找根'改写成了'逆高斯分布的分位数反演问题'。

846 字|4 分钟

2026-07-21衍生品-期权未标签

定位：衍生品定价的数学基础，与 BS隐含波动率公式、波动率微笑对冲等互补

1137 字|6 分钟

2026-07-21综合未标签

QRS阻力支撑中金公司量化择时框架，基于阻力支撑强度比较的择时技术指标

1931 字|10 分钟

2026-07-21综合未标签

| 日期 | 操作 | 文件 | 说明 |

1893 字|9 分钟

2026-07-21衍生品-期权未标签

SVI（Stochastic Volatility Inspired）由 Gatheral 提出，是目前最流行的隐含波动率微笑参数化方法之一。

410 字|2 分钟

2026-07-21投资组合未标签

来源：Islip, Kwon & Kim (2024), European Journal of Operational Research

323 字|2 分钟